教师介绍
姓名:余超
专业:统计学
系别:经济统计系
职称:副教授
办公电话:010-64491409
电子邮件:chaoyu@uibe.edu.cn
教育背景:
2013年6月 博士毕业于中国人民大学统计学院统计学专业 获经济学博士学位
2011年8月-2012年8月 University of Oregon 商学院决策科学系联合培养
工作经历:
2013年8月至今 女子雨天练车与教练 统计学院 经济统计系
讲授课程:
概率论与数理统计、 时间序列分析、统计学
研究领域:
金融计量分析、金融风险分析、金融高频数据分析,预测模型与方法
科研成果:
1. 主要论文发表:
[1] Bayesian Approach to Markov Switching Stochastic Volatility Model with Jumps, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2011. [SCI]
[2] Nonparametric Estimation of High Frequency Spot Volatility for Brownian Semi-martingale with Jumps, Journal of Time Series Analysis, 2014. [SCI]
[3] Nonparametric Estimation of Jump Characteristics under Market Microstructure Noise, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2017. [SCI]
[4] Modeling Financial Intraday Jump Tail Contagion with High Frequency Data Using Mutually Exciting Hawkes Process, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2020. [SCI]
[5] Measuring the Jump Risk Contribution under Market Microstructure Noise – Evidence from Chinese Stock Market, Romanian Journal of Economic Forecasting, 2021. [SSCI]
[6] Does Herding Effect Help Forecast Market Volatility?-Evidence from the Chinese Stock Market, Journal of Forecasting, 2023. [SSCI]
[7] The Asymmetric Effect of Investor Herding on the Asset Price Bubble - Evidence from the Chinese Stock Market, Applied Economics, 2024, forthcoming. [SSCI]
[8] 政府规模与经济周期波动——基于公共就业新视角,《经济与管理研究》, 2014.
[9] 全球经济政策不确定性的动态溢出结构演变与外部事件冲击,《工业技术经济》, 2022.
[10] 结构性减税与企业全要素生产率——基于准自然实验的分析,《中国软科学》, 2022.
[11] 注册制改革、股价信息含量与市场运行风险,《经济体制改革》,2023.
2. 专著:
《高频金融数据建模: 理论、方法与应用》,清华大学出版社,2015年.
3. 主持项目:
国家自然科学基金青年项目:金融超高频数据下的日内跳跃风险检验与建模,2017-2019.